Hast du das nur bei dem Internet Explorer, oder beim Windows allgemein?
Ich meine nämlich mal irgendwo eine einstellung für so etwas gesehen zu haben.
Edit: Gefunden!
Extras - Internetoptionen - Erweitert - in der liste müsste dann irgendwo bei "Verknüpfungen im gleichen Fenster öffnen" ein Häkchen sein.